美指责小摩高管忽视风险致伦敦鲸事件恶化

[导读]次级委员会的调查人员指出，银行没有举出任何由这笔交易仓位提供对冲的资产或者是投资组合。

北京时间3月15日凌晨消息，美国国会参议院一个次级委员会周四公布报告指出，摩根大通高管忽视了内部风险的迹象，并且操纵商业模式、躲避监管机构调查，同时对股东、监管机构和公众提供就具有风险的衍生品交易的不实信息。

这份报告是针对摩根大通一名被戏称伦敦鲸的交易员造成超过60亿美元亏损事件的调查行动的一部分。报告指出，包括前首席投资官伊娜-德鲁(Ina Drew)在内的公司高级管理人员在这笔金融衍生品交易仓位最终造成62亿美元之前数月曾被多次提醒，但是始终没有在事态恶化之前采取措施。

报告指出，电话和即时通讯记录显示，多名交易员对不正确申报这批衍生品的价值感到有压力，并在沟通中表达了对这种做法的不满，但是银行方面坚持这些价格数字，甚至在一份内部文件中表示，这些做法“与行业内部实务操作一致”。

摩根大通在之前将这个衍生品仓位形容为多名流氓交易员造成，而银行缺乏适当监管和风险限制的产物。但是参议院委员会的调查报告认为，已有的五组风险限制在2012年早些时候被违反，甚至连首席执行官杰米-戴蒙(Jamie Dimon)这样的超高层管理人员都知道这些违规行为，但是银行只是提高了限额或者是修改了风险措施以获得更好的业绩。负责起草这份报告的参议院次级调查委员会将在周五举行就这一调查的听证会。

这份报告被视作支持实施沃尔克规则的金融行业改革提倡者的最好支持证据。所谓沃尔克规则要求限制银行使用自有资金的投注，不过监管机构还是迟迟未能完成这个2010年多德弗兰克金融改革法所要求实施的规则的最终细节。

摩根大通在之前将这个衍生品仓位形容为对其他业务的对冲，但是次级委员会的调查人员指出，银行没有举出任何由这笔交易仓位提供对冲的资产或者是投资组合。次级委员会中的共和党成员约翰-麦凯恩(John McCain)指出，摩根大通“将合成信贷投资组合不当标注为降低风险的对冲仓位，而实际上这是一种自营交易，这种做法造成了风险的扩大。”

调查报告公布的电子邮件和电话记录也揭示了银行雇员试图使用设计复杂的手法规避新的国际资本要求的尝试。

将出席周五听证会的包括了摩根大通前财务主管道格拉斯-布伦斯坦恩(Douglas Braunstein)，首席投资部主管伊娜-德鲁和负责内部调查的投资银行业务联席主管迈克尔-卡瓦纳(Michael Cavanagh)。


 

责任编辑：虞如